Publications
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Referenzen
30.
An Chen, Klaus Sandmann und Markus Pelger
New Performance-Vested Stock Option Schemes
Applied Financial Economics, 23(8):709-727
2013
29.
An Chen und Klaus Sandmann
In-arrears term structure products: no arbitrage pricing bounds and the convexity adjustments
Int. J. Theor. Appl. Finance, 15(8):1250054, 24
2012
28.
J. Aase Nielsen, Klaus Sandmann und Erik Schlögl
Equity-linked pension schemes with guarantees
Insurance Math. Econom., 49(3):547--564
2011
27.
Klaus Sandmann und Manuel Wittke
It's your choice: a unified approach to chooser options
Int. J. Theor. Appl. Finance, 13(1):139--161
2010
26.
Klaus Sandmann
Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte, 3rd Edition
Herausgeber: Springer Verlag, Heidelberg,
2010
25.
Antje B. Mahayni und Klaus Sandmann
Return guarantees with delayed payment
Ger. Econ. Rev., 9(2):207--231
2008
24.
Kristian Risgaard Miltersen, J. Aase Nielsen und Klaus Sandmann
New No-Arbitrage Conditions and the Term structure of Interest Rate Futures
Annals of Finance, 2(3):303-325
2006
23.
Klaus Sandmann
Ã?berschussbeteiligung fondsgebundener Lebens- und Rentenversicherungen
In W. Kürsten und B. Nietert, Editor, Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen, Festsschrift für Jochen Wilhelm
Herausgeber: Springer-Verlag, Heidelberg,
2005
22.
J. Aase Nielsen und Klaus Sandmann
Pricing Bound on Asian Options
Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38(2):449-473
2003
21.
J. Aase Nielsen und Klaus Sandmann
Pricing of Asian exchange rate options under stochastic interest rates as a sum of options
Finance Stoch., 6(3):355--370
2002
20.
Klaus Sandmann und Philipp Schönbucher
Preface
Advances in finance and stochastics
Seite v--vii.
Herausgeber: Springer, Berlin,
2002
19.
J. Aase Nielsen und Klaus Sandmann
The fair premium of an equity-linked life and pension insurance
Advances in finance and stochastics
Seite 219--255.
Herausgeber: Springer, Berlin,
2002
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